H ραγδαία αύξηση των επισφαλειών και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, λόγω της κρίσης των έξι τελευταίων ετών, αποτελεί ένα θέμα υψηλής σημαντικότητας για τις ελληνικές τράπεζες.
Στο νέο αυτό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή των συστημάτων και διαδικασιών εκτίμησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων και ιδιωτών από τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία σε θέματα ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου και έχει συνεργαστεί με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις στο θέμα αυτό (Τράπεζα της Ελλάδος, ICAP ΑΕ, Eurobank, Συνεταιριστικές Τράπεζες και πρώην εμπορικές τράπεζες όπως Ιονική, Γενική και Εμπορική). Επιπλέον, το Εργαστήριο έχει αναπτύξει συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα του εξωτερικού (όπως το Centre for Financial and Risk Management της Audencia Nantes School of Management (EQUIS, AMBA, AACSB) στη Γαλλία. Μέσω των συνεργασιών αυτών, αναπτύσσεται τεχνογνωσία με βάση τις διεθνείς πρακτικές και νέες εξελίξεις, η οποία σταδιακά μεταφέρεται και στα ελληνικά δεδομένα.
Ειδικά στο πεδίο της ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου, το Εργαστήριο έχει αναπτύξει καινοτόμες μεθοδολογίες για την ανάπτυξη μοντέλων πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit scoring) χρησιμοποιώντας εξελιγμένες αναλυτικές τεχνικές από το χώρο της επιχειρησιακής έρευνας, της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και της τεχνητής νοημοσύνης. Πλήθος συγκριτικών αναλύσεων σε πραγματικά δεδομένα από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν δείξει ότι τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο Εργαστήριο παρέχουν εκτιμήσεις υψηλής ακρίβειας (σε σχέση με άλλες καθιερωμένες στατιστικές τεχνικές). Οι μεθοδολογίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων (μεγάλων και μικρομεσαίων) όσο και ιδιωτών, παρέχοντας αξιόπιστες εκτιμήσεις για την πιθανότητα ασυνέπειας (probability of default). Ταυτόχρονα, στην Audencia πέρα από τις εργασίες που έχουν εκπονηθεί στους τομείς τραπεζικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου και έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαίες επιθεωρήσεις με βάση τις διεθνείς λίστες κατάταξης ABS και CNRS, έχουν αναπτύξει σε συνεργασία με τράπεζες τον τομέα της χρηματοοικονομικής ευπάθειας (financial vulnerability) ομάδων όπως αυτής των δανειοληπτών, εργαζόμενοι στη βελτίωση της πρόληψης και αποπληρωμής προβληματικών δανείων με έμφαση όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στην κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτή τη διαδικασία ρόλο διαδραματίζουν και οι ανθρώπινες συμπεριφορές που επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων σε θέματα δανείων/αποπληρωμής (συμπεριφορική χρηματοοικονομική – behavioural finance).
Οι προσεγγίσεις και τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί καλύπτουν όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν θέματα όπως: (α) τη συλλογή και προεπεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων (διαδικασίες δειγματοληψίας, επιλογή μεταβλητών, διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων, κ.ά.), (β) την ανάπτυξη αναλυτικών μοντέλων εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου μέσω στατιστικών και μη παραμετρικών τεχνικών (πολυκριτήρια ανάλυση, εργαλεία βελτιστοποίησης, τεχνητή νοημοσύνη) σε γενικό επίπεδο αλλά και για εξειδικευμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και πελατών (κλαδικά επιχειρηματικά μοντέλα, μοντέλα για ΜΜΕ, καταναλωτική πίστη, κ.λπ.), και (γ) τον έλεγχο της προβλεπτικής ικανότητας των μοντέλων μέσω στατιστικών και οικονομικών μέτρων απόδοσης.
Επιπλέον, οι μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εκτίμηση των απωλειών σε περίπτωση ασυνέπειας (loss given default, LGD). Η εκτίμηση του LGD αποτελεί βασικό στοιχείο της διαχείρισης κινδύνων για χαρτοφυλάκια χορηγήσεων καθώς σε συνδυασμό με μοντέλα εκτίμησης του κινδύνου ασυνέπειας, παρέχει τη δυνατότητα ορισμού ορίων για τις κεφαλαιακές ανάγκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Έτσι διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στις ρυθμιστικές απαιτήσεις (κανόνες Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ). Ταυτόχρονα, μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση επιτρέπει την υλοποίηση αξιόπιστων αναλύσεων ακραίων καταστάσεων σε χαρτοφυλάκια χορηγήσεων με στόχο την ακριβή εκτίμηση των ζημιών που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το σύνολο του χαρτοφυλακίου του.
Οι μεθοδολογίες που πρόκειται να αναπτύξουν τα δύο Εργαστήρια (Πολυτεχνείο και Audencia Nantes) για τη μελέτη και ανάλυση των παραπάνω θεμάτων θα υλοποιηθούν μέσω εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων οδηγώντας έτσι σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Τα συστήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα στελέχη ενός τμήματος διαχείρισης κινδύνων ως εξειδικευμένα εργαλεία για την ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλων αποφάσεων και εκτίμησης κινδύνων, την ανάλυση σεναρίων, και την εξαγωγή σύνθετης γνώσης και πληροφοριών από ένα μεγάλο όγκο δεδομένων για το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Ήδη, έχει ξεκινήσει η μελέτη ενός δείγματος από την Τράπεζα της Γαλλίας με ταυτόχρονη ανάλυση δεδομένων του Τειρεσία.
